
Le Palais Fesch a été construit sur ordre du cardinal Joseph Fesch, oncle maternel de Napoléon Ier. Le cardinal commence à se passionner pour l’art lors de son premier séjour en Italie. Tout au long de sa vie, il multiplie ses acquisitions lors d’expositions, de ventes publiques, auprès des artistes et des marchands d’art, après avoir bénéficié des confiscations des guerres d’Italie.
Le prélat souhaite créer à Ajaccio, dans le quartier Saint-Roch en bord de mer, un grand établissement, un « Institut des Arts et des Sciences ».
À sa mort, l’inventaire de la gigantesque collection conservée jusqu’alors dans les palais romains du cardinal est composé de 17 767 objets d’art dont environ 16 000 tableaux, c’est-à-dire plus que n’en possède aucun musée de peintures de l’époque. Joseph Fesch est certainement l’un des plus grands collectionneurs de son temps.
Ce grand amateur d’art lègue à sa ville natale près de mille tableaux, des meubles, et des ornements liturgiques.
De fait, le musée d’Ajaccio conserve l’une des plus importantes collection de peintres italiens de France. Trois fonds majeurs se détachent plus particulièrement du panorama de la peinture italienne du Trecento au Settecento : les Primitifs italiens, la peinture baroque romaine, la peinture baroque napolitaine.
Le palais, commencé en 1828, n’est achevé que sous le Second Empire. Commandée par la municipalité qui souhaite rendre hommage au bienfaiteur d’Ajaccio, la statue du cardinal Fesch, située au centre de la cour, est exécutée par le sculpteur parisien Vital-Gabriel Dubray.
L’existence du musée Fesch remonte à la fin des années 1850. Au cours des ans, des donations et des legs, parmi lesquels celui de Félix Baciocchi en 1866, sont venus s’ajouter à celui du cardinal.
Pendant les années qui suivent le dernier conflit mondial jusqu’à sa fermeture au public en juin 1979, le musée est réduit à trois salles.
En 1990, après une longue période de travaux, le muée à réouvert l’ensemble du bâtiment.
Depuis le 15 avril 2008, le Palais Fesch est entré à nouveau dans une phase de travaux .La fermeture totale de l’établissement s'est avéré nécessaire afin de pouvoir procéder à son réaménagement. En effet, à la fin de cette période, les visiteurs pourront découvrir en juin 2010 un musée rebaptisé "Palais Fesch-musée des beaux arts"dont les salles seront complètement restructurées et climatisées pour présenter plus de 400 œuvres.